Importancia del análisis de componentes principales.

Análisis de Componentes Principales

Ante la nueva normalidad por el SARS-CoV-2, las Instituciones de Crédito, conforme van innovando, requieren conocer los fenómenos que afectan el desarrollo e implementación de nuevas estrategias para serle frente a nuevos retos de tipo social, tecnológico, económico, entre otros. Así como, garantizar la disponibilidad de sus servicios.

Por lo anterior, se necesita el análisis de varios factores, los cuales suelen estar relacionados unos con otros o cada uno explica una parte específica de la información. Para simplificación de ésta y una acertada evaluación de riesgos a los que se encuentra expuesta una Institución de crédito, derivado de sus productos, servicios, procesos y/o tecnologías con las que operan; surge la necesidad de la construcción y adecuación de modelos que reduzcan la dimensión del problema.

Pero ¿cómo analizar puntualmente los problemas presentes?

¿Conoce cuáles son los fenómenos que afectan por su mayor variabilidad, a su Institución? ¿Entiende las relaciones que existe entre dichas variables? ¿Ha seleccionado las suficientes para no sobreestimar su modelo?

Una técnica adecuada para dar solución a estos cuestionamientos es el Análisis de Componentes Principales (ACP) técnica estadística multivariada, considerada como un algoritmo supervisado dentro de la ciencia de datos, la cual mediante la combinación lineal de las variables originales, nos dice cual(es) variable(s) son más valiosas de un conjunto de datos. Por lo que ACP es útil para determinar con un menor número de variables la máxima variabilidad que existe entre los datos, en otras palabras, cuáles son las variables que aportan más información al modelo y por tanto más valiosa para la toma de decisiones.

¿Qué hace ACP en una Institución de crédito?

El analizar una amplia cantidad de información de bases de datos de clientes, proveedores, servicios y/o productos que se operan. Agruparla y visualizar la variación de un número abrumador de variables a considerar, para después categorizarlas y tomar decisiones.

ACP resume una gran cantidad de datos por medio de la disminución de dimensiones. Se crea una base de datos que contenga los indicadores señalados por nuestros clientes, durante un periodo de tiempo que refleje razonablemente la operación de la Institución y con ello tomar decisiones.

¿Cuáles son los beneficios?

Los resultados obtenidos de un análisis de un banco de datos serán:

• Conocer cómo cada variable está asociada entre si y el impacto que tienen sobre la Institución
• Modelo supervisado
• Entender la dirección y magnitud de los datos
• Interpretación de los resultados mediante un enfoque basado en el riesgo al inferir en el nivel general de riesgo al que se encuentra expuesta la Institución

Proyección de los datos en dos dimensiones para una interpretación sencilla de los datos