Administración de Riesgos
Como consecuencia de los cambios actuales integramos un equipo multidisciplinario para asesorarte en la identificación, evaluación, medición y mitigación tus riesgos financieros.
Implantamos un proceso de gestión que nos permita analizar los posibles escenarios a futuro y planificar las distintas estrategias, personas y recursos con los que cuenta una empresa para hacer frente a la incertidumbre, reduciendo al máximo dudas en la toma de decisiones para saber identificar oportunidades con el mínimo riesgo posible y no comprometer recursos de la empresa, evitando perdidas que afecten directamente al negocio.
Generamos información aplicando cálculos y metodologías que minimicen la exposición del riesgo en tu operación financiera.
¡No expongas tu operación!
Hemos desarrollado, métodos, procesos y aplicativos para identificar, medir y cuantificar dichos riesgos.
TRADE OFF pone a tu disposición un equipo experto en la administración de riesgos brindándote:
- Consultoría de riesgos para su prevención, identificación, medición y mitigación.
- Consultoría en gestión de riesgos financieros, tecnológicos, operativos, de crédito, de mercado, de cartera y de liquidez para reporteo y monitoreo continuo.
¡Asesoría en el Área Integral de Riesgos de tu Entidad!
Nuestra oferta proporciona:
1.- Evaluación de riesgos discrecionales y no discrecionales.
Ayudamos a nuestros clientes a evaluar sus marcos de riesgo, evaluando su entorno de cumplimiento regulatorio, sus modelos de control y gestión, sus prácticas y seguimientos por tipo de riesgo:
Administración de Riesgos Financieros:
- Asesoría en implementación de ERM (Enterprise Risk Management).
- Tableros de control con métricas clave de cada producto financiero.
- Simulaciones integradas para evaluar el impacto cruzado de riesgos.
- Estrategia financiera en línea con la regulación IFRS 9 y Basilea.
Administración de Riesgos de Liquidez:
- Modelos de stress testing para flujos.
- Monitoreo en tiempo real de la liquidez disponible.
- Optimización de reservas liquidas para minimizar costos.
- Análisis de descalce entre activos y pasivos (ALM).
- Atención a regulación Basilea III.
- Cálculo de CCL, (Coeficiente de Cobertura de Liquidez).
- Modelo de Riesgo y Brechas de Liquidez.
Administración de Riesgos de Mercado:
- Modelos VaR (Value at Risk) para evaluar la exposición a cambios de mercado.
- Simulaciones Monte Carlo para escenarios extremos.
- Valoración de instrumentos y portafolios financieros.
- Análisis de cobertura de riesgos y cobertura de derivados para optimización de sus rendimientos.
- Desarrollo, implementación y calibración de modelos de riesgo de mercado.
- Técnicas de análisis de sensibilidad y pruebas de estrés.
- Cálculo de requerimiento de capital por riesgo de mercado.
Administración de Riesgos Operacionales:
- Evaluaciones para identificar vulnerabilidades operativas.
- Implementación de matrices de riesgos y controles.
- Modelo de procesos de negocio.
- Modelo de frecuencia y severidad.
- Cálculo de VaR operativo.
- Desarrollo, implementación y calibración de medidas de riesgo operacional y de capitalización.
Administración de Riesgos Tecnológicos:
- Auditorías de seguridad para identificar vulnerabilidades.
- Evaluación de riesgos en sistemas críticos como softwares financieros, ERP’s, etc.
- Planes de contingencia y recuperación ante desastres, DRP, BCP.
- Análisis de obsolescencia tecnológica y migración a plataformas actualizadas.
- Monitoreo continuo para detectar amenazas en tiempo real para evitar ciberataques y fallas tecnológicas ante incidentes.
Administración de Riesgos de Crédito y Cartera:
- Valuación de instrumentos.
- Análisis de scoring, modelos de originación de cartera y segmentación de clientes.
- Modelos predictivos para evaluar probabilidades de Default.
- Medición del riesgo de concentración de cartera, estrategias de cobranza, reestructura y recuperación de créditos vencidos.
- Valuación de cartera de crédito con de parámetros regulatorios (EAD, PD, LGD).
- Valuación de instrumentos financieros con subyacentes crediticios.
- Cálculo de requerimiento de capital por riesgo de crédito.
2.- Cálculo de Reservas
Evaluamos, medimos y calculamos tus reservas crediticias, considerando todos los componentes de riesgo relacionados con la calificación interna aplicada:
- PD, Probabilidad de Incumplimiento.
- LGD, Perdida Dado el Incumplimiento.
- EAD, Exposición al Incumplimiento.
Brindamos consultoría y herramientas tecnológicas adecuadas para analizar, reportar y simular riesgos asociados, optimizando al máximo la solvencia y reduciendo el costo financiero; brindando:
- Cálculos conforme al IFRS 9 para optimización del capital regulatorio.
- Modelos de Expected Credit Loss (ECL) para estimaciones en activos financieros, en las categorías Stage 1, Stage 2 y Stage 3.
- Análisis del deterioro de activos (impairment) en carteras de inversión.
- Análisis de indicadores macroeconómicos y escenarios futuros.
- Ajustes contables para clasificación de activos financieros y provisiones.
- Automatización del cálculo de provisiones con herramientas especializadas.
- Estrategias de cobertura para carteras de riesgo mayor.
3.- Calificación de cartera y más.
Realizamos un análisis completo de la calificación de cartera para evaluar la calidad y riesgo asociado a los créditos y activos de tu empresa para optimizar la gestión del crédito y mejorar la recuperación de deudas.
- Calificación de activos y créditos: Revisamos y clasificamos la calidad de la cartera de clientes y los instrumentos financieros.
- Optimización de la gestión de cartera: Implementamos mejoras en el proceso de recuperación y evaluación de riesgos asociados.
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