Credit Scoring o Puntaje Crediticio
¿Qué es?
También llamado puntaje crediticio, el Credit Scoring es una sistema que califica o clasifica personas y empresas, mediante procesos cuantitativos aplicados a modelos de elección discreta, que se nutren de datos como la capacidad para generar flujos, el perfil financiero, demográfico, social y económico de un individuo, para tomar una decisión de crédito.
Su origen data de 1941, cuando David Durand aplicó a las finanzas algunas técnicas de análisis discriminante lineal.
En otras palabras, se trata del uso de modelos que transforman información relevante en medidas numéricas que facilitan la toma de decisiones, considerando el riesgo de las operaciones, incluida la tasa de interés. De esta forma, las instituciones financieras cuentan con una estadística que les facilita calcular la probabilidad de cumplimiento de una persona o de una pequeña empresa y con ello discriminar sus solicitudes de crédito.
¿Cuáles son sus impactos?
En Trade Off aplicamos empleamos el Credit Scoring o Puntaje Crediticio con el fin de automatizar procesos de cuantificación de riesgos. De esta forma eliminamos la evaluación tradicional basada en la revisión de las 5C (por sus iniciales en inglés) de los clientes potenciales; carácter, capacidad , capital, colateral y condiciones .
En ese sentido, la implementación del Credit Scoring puede propiciar impactos positivos tales como:
- Migración a alta tecnología;
- Minimización de los errores humanos;
- Incremento del mercado de créditos;
- Posibilidad de masificación de créditos;
- Mayor objetividad y transparencia en la asignación de créditos;
- Adopción de nuevas aptitudes y habilidades por parte del personal;
- Reducción de costos, entre otros.
Aunque originalmente el Credit Scoring se utilizaba solo para productos masivos del sector bancario. Hoy en día la técnica se encuentra tan evolucionada que se puede implementar tanto en la evaluación de personas como de microempresarios, y, desde la óptica de la administración de riesgos, en cualquier tipo de individuo.
¿En qué consiste el Credit Scoring?
Para cuantificar la probabilidad de cumplimiento o incumplimiento de pago de un agente, el Credit Scoring requiere de ciertos métodos estadísticos. Un procedimiento muy general puede ser el siguiente;
- Se diseña una medida de cumplimiento o incumplimiento de pago. Puede representarse a través de variables que sigan una distribución binomial discreta, con valores de 0 y 1.
- Se recolectan las características de los agentes. Dependiendo del tipo de individuo que se estudia, se puede contar con datos adicionales acerca de su demografía, su condición socioeconómica y su situación financiera.
Muchas organizaciones suelen ayudarse de técnicas de recopilación como la Inteligencia de Negocios o la Minería de Datos que pueden aportar beneficios a la administración de riesgos. - Se modela la información recolectada con algún método cuantitativo. Puede elegirse entre los paramétricos y las no paramétricos. Los primeros son aquellos que requieren de supuestos sobre la información, tales como los modelos Logit, Probit o Log – Log. Los segundos, como las redes neuronales, pueden prescindir de dichos supuestos sobre los datos.
- Finalmente se implementan los resultados del modelo. Para esto es esencial conocer perfectamente el contexto en el que se ha realizado el modelo.
Es verdad que no todas las empresas revelan sus métodos o variables de decisión para la elaboración de modelos como el que se mostró anteriormente. De hecho…
Algunas organizaciones optan por implementar un Credit Scoring o Puntaje Crediticio basado en las razones financieras de una firma, que permitan conocer su de liquidez, su nivel de deuda, su rentabilidad o su rotación de ventas. Claro, esto cuando se trata de una empresa y no de un individuo.
¿Cuáles son los sistemas de Credit Scoring más populares?
VantageScore y FICO son los sistemas más populares de Puntaje Crediticio. El más empleado por las instituciones financieras del mundo fue presentado en 1989 por la empresa Fair Isaac and Company (FICO), líder en el desarrollo de métodos de administración de riesgos.
Dentro del modelo FICO, el puntaje crediticio de un agente es un número entre 300 y 850. En el caso de las empresas el puntaje va de cero a 300. Cuanto más alto, mejor.
El puntaje de un individuo está en función de cinco categorías:
- Historial de pagos (35%)
- Créditos utilizados (30%)
- Duración del historial crediticio (15%)
- Tipos de créditos utilizados. (10%)
- Solicitudes para la obtención de créditos. (10%)
Para una pequeña empresa, se basa en la información de su informe crediticio, que puede incluir:
- Información acerca de empleados, ventas, propiedad y subsidiarias.
- Datos comerciales históricos y de su registro comercial.
- Resumen de actividades gubernamentales.
- Amonestaciones públicas acerca de impuestos y sentencias.
- Historial de pagos y cobros.
- Número de informes y detalles de cuentas, entre otros.
¡Ahora ya lo sabes! En Trade Off empleamos el Credit Scoring para automatizar la toma de decisiones.
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Referencias
- Berger, A. N., & Frame, W. S. (2020). Small Business Credit Scoring and Credit Availability. Journal of Small Business Management. Vol 45., 5-22.
- López, I. D. (20173). Credit Scoring. Obtenido de Diccionario Económico.
- The Investopedia Team. (08 de abril de 2021). Credit Scoring. Obtenido de Credit & Debt.
- Torrico Salamanca, S. E. (2014). Macro Credit Scoring como propuesta para cuantificar el riesgo de crédito. Investigación y Desarrollo. Universidad Privada Boliviana. No. 15 Vol. 2, 42-63.
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